(서울=뉴스1) 박동해 기자 = KB국민은행이 자본비율 관리를 강화하기 위해 위험가중자산(RWA) 산출 주기를 대폭 줄인다. RWA 관리 강화를 통해 그룹사의 지속적인 밸류업 정책 추진을 지원하겠다는 취지다.

19일 금융권에 따르면 국민은행은 신용 RWA 산출 주기를 기존 '매월'에서 '매주'로 단축하기 위한 시스템 구축에 착수했다.

보통 국내 은행은 금융당국 보고 등을 위해 매월 규제 기준에 따라 신용 RWA를 산출해 관리하고 있다. 국민은행은 이에 더해 경영활동에 참고하기 위한 별도의 주 단위 산출 체계를 추가로 마련한다는 것이다.

산출 주기가 짧아지면 RWA 수치에 대한 빠른 대응이 가능해진다. 이를 바탕으로 자산 포트폴리오를 보다 정교하게 최적화하고 자본비율 변화에 따른 의사결정도 신속히 이뤄질 수 있을 것으로 기대된다.

국민은행의 이번 조치는 KB금융의 밸류업(Value-up) 정책의 일환이기도 하다. KB금융은 지난 4월 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "양적 성장보다 질적 성장을 중심으로 한 패러다임 전환을 이루겠다"며 "지속가능한 성장과 주주환원 여력을 고려해 균형적인 RWA 성장률을 관리하겠다"고 밝힌 바 있다.

RWA는 은행이 보유한 자산의 위험 수준을 가중치로 반영해 산출한 수치로 자본비율 산정 시 주요 지표로 쓰인다. 자본비율은 은행의 자기자본을 RWA로 나눈 값으로 계산되며 RWA가 커질수록 자본비율은 낮아진다. 이 경우 자본적정성이 악화됐다는 평가를 받을 수 있다.

이는 은행을 자회사로 둔 금융지주사의 주주환원 정책에도 영향을 미친다. 금융지주사들은 일정 수준의 자본비율을 기준으로 배당 등 주주환원책을 시행하는데 은행의 RWA가 늘면 지주사 차원의 자본비율도 하락해 주주환원의 제약을 받을 수 있다.

국민은행 관계자는 "현재 RWA 산출 시스템의 고도화를 추진 중이며 이를 통해 보다 적시성 있는 RWA 관리와 자산 포트폴리오 최적화를 도모할 계획"이라고 설명했다.

한편 RWA는 신용·시장·운영 리스크로 구분되며 이 중 신용 RWA의 비중이 가장 크다. 올해 1분기 기준 국민은행의 신용 RWA는 206조 7269억 원으로 전체 RWA(235조 9775억 원) 중 약 88%를 차지했다.

국민은행의 신용 RWA는 2021년 181조 1491억 원에서 2022년 182조 2930억 원으로 1조 원가량 늘었지만 2023년 194조 2102억 원 2024년에는 205조 6560억 원으로 증가하며 2년 새 20조 원 넘게 불어났다.

신용 RWA가 급증한 배경에는 최근 몇 년간 대출 자산의 지속적인 확대가 있다. 특히 몇 년간 경기 악화로 차주들의 신용등급이 낮아지면서 위험가중치가 높아졌고 RWA도 함께 증가했다. 더불어 최근 달러·원 환율 상승에 따른 외화표시 자산 증대도 RWA 급증의 주요 원인이 됐다.

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